Lo primero será tener ubicado nuestro script de Python y un bloc de notas:

A continuación, abrimos el bloc de notas y por un lado escribimos la ruta absoluta de donde tenemos el ejecutable de python en el sistema; y luego a continuación donde tenemos el script de Python que queramos convertir a .bat:

Y lo guardamos con extensión .bat:

Ahora ya tenemos el fichero .bat creado:

Hacemos doble clic en él y se habrá ejecutado el código de Python, que en este caso era un mkdir: